Tillsynsmeddelande 3.8.2015 – 32/2015

EBA har gett ut två rapporter om riskviktsjämförelse av interna metoder

EBA har gett ut två rapporter som jämför resultaten av interna metoder som används i kapitaltäckningslanalysen inom stora kreditinstitut i EU. Jämförelserna har genomförts i enlighet med artikel 78 i kreditinstitutsdirektivet och tillhörande utkast till tekniska reglerings- och genomförandestandarder. Den första rapporten tar upp IMM-modeller som används för beräkning av exponeringsvärdet för motpartsrisk (CCR) och CVA-modeller i den avancerade metoden för kreditvärdesjustering (CVA). CCR-rapporten bygger på ett litet urval, där endast nio banker från fem medlemsländer ingick.

I den andra rapporten jämförs riskvikter enligt IRB-modeller för kreditrisk och parameterestimat i portföljer med låg risk för fallissemang (low default portfolio, LDP), i vilka ingår stats-, kreditinstituts- och storföretagsexponeringar. LDP-jämförelsen gällde 41 kreditinstitut från 14 medlemsländer.

Meddelandet och rapporterna om riskviktsjämförelse finns tillgängliga på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Matti Suni, telefon 010 831 52 59, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi (fr.o.m. 7.9.2015)
  • ledande riskexpert Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 54 22, taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi (t.o.m. 4.9.2015)