Siirry sisältöön
Valvottavatiedote 3.8.2015 – 32/2015

EBA on julkaissut kaksi sisäisten menetelmien riskipainovertailuraporttia

EBA on julkaissut kaksi raporttia, joissa vertaillaan EU-alueen suurten luottolaitosten vakavaraisuuslaskennassa käyttämien sisäisten menetelmien tuloksia. Vertailut on toteutettu luottolaitosdirektiivin artiklan 78 ja siihen liittyvien teknisten sääntely- ja toimeenpanostandardiluonnosten mukaisesti. 

Ensimmäisessä raportissa tarkastellaan vastapuoliriskin (CCR) vastuuarvon määrittämisessä käytettäviä IMM-malleja sekä vastuun arvonoikaisuriskin (CVA) edistyneen menetelmän CVA-malleja. CCR-raportti perustuu pieneen otokseen, jossa oli mukana ainoastaan yhdeksän pankkia viidestä jäsenvaltiosta.

Toisessa raportissa vertaillaan luottoriskin IRB-mallien mukaisia riskipainoja ja parametriestimaatteja matalan maksukyvyttömyysasteen salkuissa (low default portfolio, LDP), joihin sisältyvät valtio-, luottolaitos- ja suuryritysvastuut. LDP-vertailussa oli mukana 41 luottolaitosta 14 jäsenvaltiosta.

Riskipainovertailusta kertova tiedote ja raportit ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat

  • riskiasiantuntija Matti Suni, puhelin 010 831 5259, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi (7.9.2015 alkaen)
  • johtava riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 831 5422, taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi (4.9.2015 saakka)