Stresstestet av finanssektorn 2013: Kapitaltäckningen skulle hålla men lönsamheten sjunka betydligt
Resultaten av det gemensamma stresstest som Finansinspektionen utförde på företagen under tillsyn visar att kapitaltäckningen inom finanssektorn i Finland generellt sett skulle klara av en negativ omvärldsutveckling. Stresscenarierna gav emellertid mycket varierande utslag inom bank- och försäkringssektorn.
– Finanssektorn i Finland är mest utsatt när det gäller en ogynnsam utveckling av placeringsmarknaden och räntorna. Jämfört med nuläget kan bankerna tåla betydligt större nedskrivningsförluster på lån. Men om en bank har ett svagt utgångsläge kan de stigande nedskrivningsförlusterna drabba kapitaltäckningen hårt, säger direktör Anneli Tuominen.
En betydande omvärldsförsämring kräver anpassningar
I ett scenario med en mycket svag treårsperiod skulle bankernas nedskrivningsförluster på lån öka men ändå ligga på en acceptabel nivå i förhållande till kapitalbasen. Totalt sett skulle bankernas resultat minska väsentligt, men trots detta som helhet visa vinst för varje år under perioden. Trots minskningen skulle bankernas kapitaltäckning ligga kvar på en god nivå och överskrida framtida minimikapitalkrav.
I försäkringsbolagen skulle placeringsintäkterna ge negativt utslag enligt det stresscenario som speglar en plötslig chock. Detta leder till lägre solvensnivåer för enskilda bolag särskilt inom liv- och arbetspensionsförsäkringssektorerna. Utvecklingen enligt stresstestet skulle i flera bolag kräva anpassningar av placeringsverksamheten för att säkerställa en tillfredsställande solvensnivå.
– Finansinspektionen utför varje år jämförbara stresstest på företagen under tillsyn. På detta sätt kan vi på ett så mångsidigt och enhetligt sätt som möjligt bedöma företagens riskhanteringsförmåga och kapitaltäckning. Med beaktande av osäkerheten i omvärlden och den förväntade svaga ekonomiska utvecklingen i Finland är det av största betydelse att alla företag inom finanssektorn upprätthåller tillräckliga förlustbuffertar, konstaterar biträdande direktör Jukka Vesala. En tillfredsställande kapitaltäckning, med beaktande av strängare regelkrav, är också en förutsättning för att bankernas utlåningsförmåga och försäkringsbolagens tjänsteutbud ska bevaras i framtiden.
Ett enhetligt test för alla företag under tillsyn
Finansinspektionen genomförde stresstestet i våras tillsammans med företagen under tillsyn. I testet deltog alla inlåningsbankerna, nästan hela försäkringssektorn och fyra finanskonglomerat. Scenariot för banker och finanskonglomerat omfattade åren 2013–2015, medan stresstestet för försäkringsbolag gällde en plötslig chock. Scenariot upprättades i samarbete med Finlands Bank.
Syftet med stresstestet var att bedöma utvecklingen av resultatet och kapitaltäckningen (solvensen) under ytterst ogynnsamma omständigheter. I testet beaktades inte anpassningsåtgärder som företag i finanssektorn eventuellt skulle kunna vidta. Sådana åtgärder är bland annat utgiftsnedskärningar, eller portföljomläggningar i försäkringsbolag.
Upplysningar lämnas av
biträdande direktör Jukka Vesala, telefon 010 831 53 74