Pressmeddelande 1.6.2016 – 7/2016

Kapitaltäckning och solvens i bank- och arbetspensionsförsäkringssektorerna 31.3.2016: Bankernas kapitaltäckning är fortsatt stark, solvensnivån inom arbetspensionssektorn är på god nivå – i stresstestet sjönk arbetspensionsbolagens solvens under solvensgränsen men ansvarsskulden förblev täckt

Siffrorna för slutet av mars, som idag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finländska banksektorn fortfarande har en stark kapitaltäckning. Lönsamheten under det första kvartalet blev emellertid klart lägre än nivån år 2015 på grund av en svag intäktsutveckling. I en omvärld med en exceptionellt låg räntenivå skedde det en klar minskning i banksektorns sammanräknade räntenetto, fastän utvecklingen var oenhetlig och räntenettot ökade i en del av bankgrupperna. Samtidigt försvagade den instabila investeringsmarknaden avkastningarna på  fondanknutna produkter. Inom arbetspensionssektorn fortsatte solvensnivån att sjunka, men trots det var den fortfarande god på sektornivå.

​På våren 2016 genomfördes ett nationellt stresstest i arbetspensionsbolagen som en del av den internationella valutafonden IMF:s landsbedömning. Genom stresstestet ville man uteslutande testa solvenskapitalets risktäckningskapacitet i bolagen. Testet genomfördes som ett scenario som antogs realiseras i sin helhet vid en och samma tidpunkt, varvid bolagens aktiva anpassningsåtgärder som avser placeringsportföljen inte beaktades. Enligt stresstestet sjönk solvenskapitalet under solvensgränsen vid stress på finanskrisnivå, men det överskred minimikapitalkravet. Ansvarsskulden var således fortsättningsvis täckt.

– Risknivåerna inom pensionssektorn har ökat, vilket även syntes i stresstestets resultat. Även inom banksektorn har en mer riskfylld intäktsstruktur än tidigare bidragit till ett sämre resultat. I en sådan situation får en god riskhantering i företagen under tillsyn ännu större betydelse än förut, säger direktör Anneli Tuominen.

Banksektorns kapitaltäckning var stark

Banksektorns kärnprimärkapitalrelation försvagades något i januari–mars och var vid utgången av mars 20,8 procent (31.12.2015: 21,0 procent). Den totala kapitalrelationen sjönk till 22,8 procent (31.12.2015: 23,1 procent).

Bakom den svagare kapitaltäckningsgraden i januari–mars finns en ökad kreditstock och balansräkning. De riskvägda posterna ökade och kaptalbasen var på oförändrad nivå.

Kapitaltäckningsgraden för finans- och försäkringskonglomerat försvagades på grund av Solvens II-reformen. Vid utgången av mars var kapitaltäckningsgraden 1,6 (31.12.2015: 2,1). Solvensberäkningen i försäkringsbolag totalreviderades när Solvens II trädde i kraft den 1 januari 2016. Solvensnyckeltalen som räknats enligt de nya Solvens II-bestämmelserna är inte jämförbara med de nyckeltal som beräknats enligt Solvens I-bestämmelserna.

Solvensen inom arbetspensionssektorn är alltjämt god

Inom arbetspensionssektorn fortsatte solvensnivån att sjunka och var 26,3 procent (31.12.2015: 28,6 procent), men den var alltjämt på en god nivå. Orsakerna till den försvagade solvensen var lägre investeringsavkastningar och relativt sett gögre avkastningskrav som krediteras pensionsåtagandena. Den riskbaserade solvensställningen inom sektorn var 2,0 (31.12.2015: 2,0).

De genomsnittliga investeringsintäkterna inom arbetspensionssektorn var -1,0 procent under årets första kvartal. Inom sektorn avkastade aktieplaceringarna i genomsnitt -3,3 procent och ränteplaceringarna 0,1 procent.

Solvensgränsen som anger risknivån i anslutning till investeringarna inom sektorn sjönk klart under kvartalet och uppgick i slutet av mars till 13 procent av ansvarsskulden (31.12.2015: 14,6 procent). Den lägre solvensgränsen var en följd av lägre värderingsnivåer på riskfyllda investeringar och en aktiv minskning av aktierisken.

Solvens II-uppgifter om solvensen i liv- och skadeförsäkringssektorerna offentliggörs först på hösten på grund av ändringar i rapporteringstidtabellen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör, telefon 010 831 5300
  • Marja Nykänen, biträdande direktör, telefon 010 831 5247

Bilaga

Kapitaltäckning och solvens i bank- och arbetspensions-försäkringssektorerna 31.2.2016 (på finska)