EBAn lausuntopyyntö sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRB) soveltamisen liittyen – lausuntoaika päättyy 10.2.2017

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 14.11.2016 lausuntopyynnön sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRB) soveltamista koskevista ohjeista (guidelines). Ohjeissa täsmennetään maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD) ja tappio-osuuden (LGD) estimointiin liittyviä määritelmiä, aineistoa koskevia vaatimuksia sekä mallinnusmenetelmien käyttöä. Maksukyvyttömiin vastuisiin liittyen ohjeissa selvennetään parhaan kyvyn mukaan tehdyn arvion (ELBE) ja tappio-osuuden (LGD) estimointia koskevia vaatimuksia.

Ohjeissa täsmennetään lisäksi monia kaikille riskiparametreille yhteisiä asioita, kuten varovaisuusmarginaalien määrittämistä, asiantuntija-arviointia ja mallien säännöllistä seurantaa.

Lausuntoaika päättyy 10.2.2017.

Julkinen kuuleminen ja työpaja ohjeluonnokseen liittyen järjestetään EBAn tiloissa 19.1.2017.

Lausuntopyyntö, joka sisältää luonnoksen ohjeista, on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Matti Suni, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi, riskiasiantuntija, puhelin 010 831 5259