Finanssivalvonnan sVaR- ja IRC-ohjeet voimaan 15.5.2013

Finanssivalvonta saattaa voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 16.5.2012 julkaisemat ohjeet stressatusta Value at Risk -mallista (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/2) sekä maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin kasvun kattamiseksi vaadittavasta pääomasta (Incremental Risk Charge, IRC) (EBA/GL/2012/3). Ohjeessaan Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat EBAn antamaa ohjetta.

EBAn ohjeilla yhtenäistetään käytänteitä sVaR- ja IRC-lukujen laskentaa koskevien mallien valvonnassa. 

Finanssivalvonnan ohjeet annettiin 24.4.2013 ja ne tulevat voimaan 15.5.2013.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Antti Olkinuora, puhelin 010 831 5212.

Liitteet

• Määräykset ja ohjeet 4/2013 Stressatun Value at Risk -luvun sekä maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin kattamiseksi vaadittavan pääoman laskenta
• EBAn ohje  EBA Guidelines on Stressed Value At Risk (Stressed VaR)