Lehdistötiedote 8.12.2011 – 13/2011 

EBA vahvisti laskelman suurten pankkien pääomatarpeesta 

Euroopan pankkiviranomainen EBA on päivittänyt lokakuussa annettua alustavaa arviota 71 suuren eurooppalaisen pankin pääomatarpeesta 30.9.2011 tietojen pohjalta. EBAn vahvistetun laskelman mukaan pankkien lisäpääoman tarve on 114,7 miljardia euroa. Laskelmassa pankkien sijoitukset eurooppalaisten valtioiden velkakirjoihin on arvostettu markkina-arvoon ja pankeilta edellytetään vähintään 9 % ydinvakavaraisuutta (Core Tier 1). Pankit ovat myös jälleen julkistaneet kaikki valtiolainasaamisensa.

Suomalaispankkien ei tarvitse vahvistaa vakavaraisuuttaan

Suomalaisista pankeista pääomatarvelaskelma on tehty EU-stressitestiin osallistuneelle OP-Pohjola-ryhmälle. Lisäksi Nordea-konserniin kuuluva Nordea Pankki Suomi ja Danske Bank -konserniin kuuluva Sampo Pankki kuuluivat arvioinnin piiriin emoyhtiöidensä kautta.

EBAn arvion mukaan OP-Pohjolalta ei edellytetä toimia vakavaraisuuden vahvistamiseksi. Syynä tähän ovat sekä pankin korkea ydinvakavaraisuus että pienet valtionlainoihin liittyvät riskit. OP-Pohjola-ryhmän Core Tier 1 -suhde oli syyskuun 2011 lopussa 11,1 % eli selvästi yli EBAn asettaman 9 prosentin vähimmäistavoitetason. Myöskään taseessa hankintamenoon kirjattujen valtionlainojen arvostuksesta markkina-arvoon ei syyskuun lopussa syntynyt pääomatarvetta.

Nordea ja Danske Bank -konsernien vakavaraisuuden on niin ikään katsottu riittävän ilman lisäpääomitusta.

Niiden pankkien, joiden katsotaan tarvitsevan lisää pääomaa, tulee esittää kansalliselle valvojalleen suunnitelma vakavaraisuuden vahvistamiseksi 20.1.2012 mennessä ja niiden tulee täyttää 9 prosentin vähimmäistavoitetaso 30.6.2012 mennessä. Suunnitelmat käsitellään myös EBAssa.

Laskelman metodiikka julkaistiin pääpiirteissään jo aiemmin

EBAn pääomalaskelman valtionlainojen arvostukseen ja vakavaraisuuden laskentaan liittyvien menetelmien pääpiirteet julkaistiin lokakuussa. (1) Kaikki pankkien taseissa olevat valtion velkakirjat – myös hankintamenoon arvostetut – on laskelmassa arvostettu markkinahintaan ja markkina-arvojen muutokset viety suoraan pankin omiin varoihin. Ydinvakavaraisuuden käsite on määritelty samoin kuin lokakuussa julkistetussa alustavassa arviossa. Core Tier 1 -varoihin luetaan pankin tappioita rajoituksetta kattavat oman pääoman luonteiset erät ja valtioiden hybridimuotoiset pääomatuet. Lisäksi hyväksytään EBAn määrittämien kriteerien mukaiset yksityisten sijoittajien merkitsemät uudet hybridimuotoiset instrumentit, jotka voidaan tarvittaessa vaihtaa oman pääoman eriksi. Vahvistetussa laskelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota pankkien ydinvakavaraisuuden määrittelyn yhdenmukaisuuteen.

Pankin, jolla on arvioitu olevan pääomavajetta, tulee vahvistaa vakavaraisuuttaan ensisijaisesti lisäämällä omia varojaan. Omia varoja voidaan vahvistaa pääasiassa voittovaroja kerryttämällä, laskelmalla liikkeelle uutta pääomaa tai konvertoimalla olemassa olevia pääomainstrumentteja parempilaatuisiin.

Pankkien vakavaraisuuden vahvistamisella pyritään lisäämään luottamusta EU:n pankkisektoriin ja edistämään pankkien oman rahoituksen saatavuutta, mikä on pankkien jatkuvan luotonantokyvyn edellytys. Valvojat kuitenkin myös edellyttävät, että pankit eivät täytä vakavaraisuusvaatimusta alentamalla reaalitalouden kannalta merkittävää luotonantoa. –Valvojat pyrkivät turvaamaan rahoituksen välityksen toimivuuden siten, että ne arvioivat pankkien suunnitelmat vakavaraisuuden vahvistamiseksi myös luotonannon jatkuvuuden näkökulmasta ja tarvittaessa puuttuvat suunnitelmien sisältöön, apulaisjohtaja Jukka Vesala toteaa.

Lisätietoja antaa

Jukka Vesala, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5374 (perjantaina 9.12. klo 8.00 alkaen)

Liite

 OP-Pohjola-ryhmän laskelma  (englanniksi)

1) Finanssivalvonnan lehdistötiedote 27.10.2011: EBA arvioinut velkakriisin vaikutukset pankkien pääomatarpeeseen.